| Lecturer |
Dr. Oliver Strub |
| Content |
- Rebalancing/Neuausrichtung von Aktienportfolios
- Eigene Implementierung eines Optimierungsverfahrens zum Portfoliorebalancing in Python
- Periodische Anwendung des Optimierungsverfahrens
- Competition anhand realer live-Daten
- Verfassen einer schriftlichen Arbeit
- Präsentation der Ergebnisse
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| Dates (preliminary) |
- 19.02.2024: Wegleitung, Themenvergabe und Einführung Python
- 28.02.2024: Einführung LaTeX
- 18.03.2024: Fertigstellen der Implementierung des Optimierungsverfahrens und Start der Competition (Lieferung des Startportfolios inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 01.04.2024: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 15.04.2024: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 26.04.2024: Ende der Competition (per Börsenschluss)
- 06.05.2024: Abgabe der schriftlichen Arbeit
- 13.05.2024: Gruppenpräsentationen & Resultate der Competition
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| Registration |
Bis 19. Februar 2024 via E-Mail an oliver.strub@unibe.ch; bitte ein aktuelles Notenblatt mitschicken
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| Further information |
KSL
ILIAS
Provisorische Wegleitung FS24 |
| Evaluation results |
Erste Durchführung im FS24 |
