| Lecturer |
Dr. Oliver Strub |
| Content |
- Rebalancing/Neuausrichtung von Aktienportfolios
- Eigene Implementierung eines Optimierungsverfahrens zum Portfoliorebalancing in Python
- Periodische Anwendung des Optimierungsverfahrens
- Competition anhand realer live-Daten
- Verfassen einer schriftlichen Arbeit
- Präsentation der Ergebnisse
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| Degree level |
Master |
| Semester |
Frühjahrssemester |
| Language |
Deutsch |
Dates (preliminary) |
- 16.02.2026: Wegleitung, Themenvergabe und Einführung Python
- 23.02.2026: Einführung LaTeX
- 16.03.2026: Fertigstellen der Implementierung des Optimierungsverfahrens und Start der Competition (Lieferung des Startportfolios inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 30.03.2026: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 13.04.2026: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 24.04.2026: Ende der Competition (per Börsenschluss)
- 04.05.2026: Abgabe der schriftlichen Arbeit
- 11.05.2026: Gruppenpräsentationen & Resultate der Competition
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| Registration |
Bis 15. Februar 2026 via E-Mail an oliver.strub@unibe.ch; bitte ein aktuelles Notenblatt mitschicken
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| Further information |
KSL
ILIAS
Wegleitung.pdf |
| Evaluation results |
Frühjahrssemester 2025
Frühjahrssemester 2024
Ausgezeichnet mit der ALL-Anerkennung für hervorragende Leistungen in der Lehre |
