Lecturer |
Dr. Oliver Strub |
Content |
- Rebalancing/Neuausrichtung von Aktienportfolios
- Eigene Implementierung eines Optimierungsverfahrens zum Portfoliorebalancing in Python
- Periodische Anwendung des Optimierungsverfahrens
- Competition anhand realer live-Daten
- Verfassen einer schriftlichen Arbeit
- Präsentation der Ergebnisse
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Degree level |
Master |
Semester |
Frühjahrssemester |
Language |
Deutsch |
Dates (preliminary) |
- 26.02.2027: Wegleitung, Themenvergabe und Einführung Python
- 05.03.2027: Einführung LaTeX
- 22.03.2027: Fertigstellen der Implementierung des Optimierungsverfahrens und Start der Competition (Lieferung des Startportfolios inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 05.04.2027: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 19.04.2027: Ggf. Rebalancing des Portfolios aufgrund aktueller Marktsituation (Lieferung neues Portfolio inkl. Begründung bis 16 Uhr)
- 30.04.2027: Ende der Competition (per Börsenschluss)
- 14.05.2027: Abgabe der schriftlichen Arbeit
- 21.05.2027: Gruppenpräsentationen & Resultate der Competition
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Registration |
Bis 20. Februar 2027 via E-Mail an oliver.strub@unibe.ch; bitte ein aktuelles Notenblatt mitschicken
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Further information |
KSL
Detaillierte Informationen (Stand: 16. Februar 2026) |
Evaluation results |
Evaluation Frühjahrssemester 2025
Ausgezeichnet mit der ALL-Anerkennung für hervorragende Leistungen in der Lehre |
